RSS

BB±2σで考える

ボリンジャーバンド(BB)に関心のない方はスルーして下さい。
多分BB±1σ・±2σでの思考など思いも及ばないでしょうから。
ボリンジャーバンド、誰もが一度は使ったことがあるインジですね。
巷ではこれの本当の使い方について殆ど記載はなく、計算式やら表面的なものしか見当たらないので、
当方なりの見解を述べてみます。
ご存知の通り、BBには「68--95--99ルール」があります。
(収まる確率:±1σ、±2σ、±3σ それぞれ 68%、95%、99%と言われる)
しかし、価格が-2シグマを下回ったら買い、価格が+2シグマを上回ったら売りという通常セオリー
は揉み合い(レンジ相場)の時には有効でも、ブレイクしてしまったら無用の長物。
レンジ状態を認識し、まだこれが続くであろうとの見込みで逆張りしたらブレイクしてグイグイ引っ張
られて失敗するといった例はいくらであります。
ですのでBBを使った安易な逆張りはお薦め出来ません。
推奨はブレイクアウトを狙った順張り
個別の相場における価格変動は、統計学で定義する正規分布に沿って変動しないことが多々あります。
大発会は70%の確率でご祝儀相場で爆上げする。初めての令和正月だし」のアノマリー手法に則り、
日経平均株全力買いを仕掛けた有名FX Youtuberさんが失敗していました。
70%の確率が何を意味するのか、30%の確率で当たらないということです。
±2σラインの外で終値を付けた時に、ブレイクした方向へポジションを取る」のが順張り。
 手仕舞いは:ボリンジャーバンドは通常ブレイクアウトした場合、ブレイクした方向とは逆のバンド
(上昇トレンドでバンド上方にブレイクした場合はロワーバンド)が、先行して転換に入ったところ。

以上は一般に流布されているネット情報です。
何か足らないと思いませんか?
そうです、これら解説には不思議なことに 時間軸の概念が全く記載されていません。
(BBの計算式に関する情報はやたらと多いが、知っていても実戦では役立たないし)
例えば15分足チャートにCurrencyBBを表示して観察しているとして、現状で分かるのは短期のミドル
ライン(移動平均線)の傾き具合と、それまでの過去のバンドの収縮拡散形状くらいのものです。
±2σラインの外側で終値を付けた」からといって、それだけでブレイクと決めつけていいのか?
±2σラインオーバーでブレイクの確率は5%、±3σラインオーバーでブレイクする確率はたったの1%
なのに、±2σ・±3σオーバーでしょっちゅうブレイクするのは何故か。
バンド形状は時間経過で描かれる後付けでしかないのでエントリー根拠には弱い。
(過去〇時間動きがなかったとかの情報は得られるが、今後何時ブレイクするかは不明)
「68--95--99ルール」を額面通りに理解するとドえらいことになります。
こんな曖昧な基準ではブレイク認定は出来ません。
この場所での判断は大事で、多くの方が迷う場所でもある。
過去の確率論では評決できないのが未来、「経験とは後ろを照らすカンテラだ」と誰か言ってました。
(誰だったかなぁ、有名な哲学者だったかと)また、BBでチャンスの女神の前髪を掴めるのか。
  ---女神には前髪はあっても後ろはツルッ禿なんですって(笑)。
期間が長くなればなるほど対数の法則が働いて偏差分布は均一化される。こうした理由から時間軸の枠
を外して論じられているのは理解できる。
その結果が「68--95--99ルール」とすれば、学問的な理論と実戦ルールとは区分されてしかるべき。
にわかには鵜呑みにできないし、一種のアノマリーに過ぎない曖昧なルールと言えるかもしれない。
当然ですが、観察時間軸によって±2σライン」の位置が異なる問題をいかように解釈するべきか。
時間軸によりブレイクすることもあればしないこともある。このグレーゾーンが±2σライン。
異なる時間軸BB±2σを比較し検証しても確かなモノは見えてきません。
何故なら時間軸を飛び越えると、ブレイクの定義付け論拠が定かでないからです。
(但し15分チャートBBではとか、1時間BB的にはという限定条件付きでなら成立します)
15分BB±2σを抜けてブレイクと思いきやその近くの1時間BB±2σでストップなんてこともあります。
この点をどのように捉えたらいいのか、誰も教えてくれない。
私は、15分チャートでは上位の1時間・4時間BBを、1時間チャートでは4時間・日足BBを同時にチラ見
しております。(表示オンオフ機能を持たせた特別なインジだから出来る観察、とても便利です)
結論を言うと残念ながら、CurrencyBBだけでは本当のブレイク判断が出来ません。
カウンター狙いとして信頼できるのは辛うじて4時間足・日足の±2σのみ。
あとは順張りが得策です。
↓15分チャートに1時間BB表示したところ
20200111-1.jpg
↓15分チャートに4時間BB表示したところ
 4時間BBでは今まで止められてきた-1σがスタートラインになっています。
20200111-2.jpg
【参考にするもの】
1)直近の高安値
2)前日・当日の始値
3)Weekly・Daily PivotとPivotレジサポゾーン
4)買われ過ぎ・売られ過ぎの加熱度-----RSI(ダイバージェンス) やATR
トレードはひとつの観点からは判定できないものであり、必要なのは総合力です。
人間なら疑問を抱えているうちは自信をもったエントリーが出来ません。
「精神的に不安=自信がない」だから。
不安のうちはリスクを取りずらいものです。
勉強あるのみ。

レッスン生募集6
 〈通算記事番号:1412〉

スポンサーサイト




デイトレードランキング
トラックバック
トラックバック送信先 :
コメント
▼このエントリーにコメントを残す