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Fさんの検証結果報告

現在受講中のFさんによる目視検証結果報告を頂きました。
以下掲載します。
一般にEAやインジの検証法としてバックテストがありますが、今回対象ロジックがストラテジーテスタ
非機能のためやむを得ず面倒な作業になったようです。
自分を納得させるための検証、手を動かして行うことは大切です。
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【4時間BOXブレイク追従検証】
期間は5月21日から6月11日までの16日間。
サンプル数が少ないですが、ある程度は傾向が見えてくると思います。
この期間は強烈な上昇トレンドでした。4時間20MAの下への動きはやはり数が少なくなってました。
調べた通貨は ドル円、ユロドル、ユロ円、ポンドル、ポン円、オジドル、オジ円です。
1時間足の終値で判定しています。
※判断に迷うケースもあり人によっては結果が微妙に違うことになります。

4時間20MAとBOXとの位置関係
条件①
 BOXが4時間20MAの上に位置し、これを上にブレイクしたケース
    そのままブレイクした  26回(23.2%)
    BOXに戻った     20回(17.8%)
    BOXを逆ブレイクした  6回(5.3%)

 BOXが4時間20MAの下に位置し、これを下にブレイクしたケース 
    そのままブレイクした   6回(5.3%)
    BOXに戻った      7回(6.2%)
    BOXを逆ブレイクした  0回

 4時間20MAが4時間足BOXの真ん中に位置しているケース  
    どちらかにブレイクした 16回(14.2%)
    そのままレンジだった   2回(1.7%)
 
 それ以外           29回(25.8%)

4時間20MAラインの上にBOXが位置し、それを上にブレイクしたケースと、
4時間20MAラインの下にBOXが位置し、それを下にブレイクしたケースは、
全部で57.8%と、多少の優位性はあったようです。
 
その中でも「そのままブレイクした」「BOXに戻った」「BOXを逆ブレイクした」の65回の中での確率
をみると、「そのままブレイクした」が49.2%、それ以外の二つで50.8%となり、何らかのサインで利
食いしたほうがいいのかもしれません。
あと「BOXを逆ブレイクした」確率は9.2%となり、BOXの反対側の先にストップを置くのもいいかも
しれません。
「4時間20MAがBOXの真ん中に位置した」も合わせて18回の中では、88.8%の確率でどちらかにブレ
イクしていました。
「それ以外」ではレンジの中や転換時の動きが多いようでした。
4時間BOXの中だけで一日が終わる日は、次の日には100%ブレイクして、何らかの大きな動きが出てい
ました。

条件②
 前日の日足が陽線時に4時間20MAの上にBOXがあり、これを上にブレイクしたケース
    そのままブレイクした   30回(26.7%)
    BOXに戻った      14回(12.5%)
    BOXを逆ブレイクした   7回(6.2%)
                                          
 前日の日足が陰線時に4時間20MAの下にBOXがあり、これを下にブレイクしたケース
    そのままブレイクした   12回(10.7%)
    BOXに戻った       7回(6.2%)
    BOXを逆ブレイクした   1回(0.8%)

 それ以外(前日の日足がコマ足やBOXブレイクがなかった時、上の条件外の動き
                 41回(36.6%)
 
今回は前回の条件に、前日の日足の色を加えました。
MAとBOXの位置関係で、条件①の「BOXの真ん中」「それ以外」に入ったものも今回は入れてます。
だから結果が少し変わっています。
BOXの上ブレイクと下ブレイクを合わせると63.3%の確率でさらに優位性が見えてきました。
その中でも「そのままブレイクした」「BOXに戻った」「BOXを逆ブレイクした」の71回の中での確率
をみると、
「そのままブレイクした」が59.1%、それ以外の二つで40.8%となり、条件①より戻ってこなくなって
います。前日日足の色は影響があるようですね。
本当は何年分かの期間で検証しないといけないので、たいした信頼性はないのですが、
4時間20MAの上下位置関係と4時間足BOXブレイク、前日の日足の色には少しなりとも優位性がある
ように見えました。

【トライアングル検証】
期間は5月22日から6月11日まで。
通貨はドル円、ユロドル、ユロ円、ポンドル、ポン円、オジドル、オジ円です。
15分足です。判断は終値。
多少の誤差(5pp以内)は到達としてます。
トライアングルの大小が同じ場所で表示されたときは1回とみてます。

4時間Heikin_Smoothedとトライアングルが同じ向きでエントリー
トライアングルA-B間を基準の利幅とします。

■旧トライアングルパラ値の場合-----チャンス回数/88回 
   B点から利確(意味不明?)      54回(61.3%)              
   C点から利確(意味不明?)      21回(23.8%)
   ------------------------------------------------------------
   A点ブレイク(フェイクサインの確率) 12回(13.6%)
   結果出ずに終了              1回(1.1%)
  (C点から逆行するが利確できた場合   19回)

■新トライアングルパラ値の場合-----チャンス回数/67回
   B点から利確(意味不明?)      44回(65.6%)
   C点から利確(意味不明?)      17回(25.0%)
   ------------------------------------------------------------
   A点ブレイクフェイクサインの確率)  6回(8.9%)
  (C点から逆行するが利確できた場合 13回)

※意味不明点をご本人に確認したところ、次の答えでした。
わかりにくくてごめんなさい。
上向き三角が出てからABの値幅をB点から伸ばしてというのは、エリオットのE計算値のことです。
C点からというのもエリオットのN計算値のことです。
計算値の名前をちゃんと覚えないといけませんね。> とのことでした。

トライアングルパラでは、B+Cで75回(85.2%)
トライアングルパラでは、B+Cで61回(91.0%)となり、驚異的な数値でした。
獲得値幅は少なくて10pp、多い時には100pp近くの時もありました。
A点逆ブレイクで負けるパターンで、A-Bが極端に長くB-Cが短いパターンがよくありました。
(鋭角トライアングルは注意が必要

<MAzero追記>
自分の手で検証を行うことには大きな意義があります。
よくまとめられました。
ただ、4時間BOXは「単なる目安」としての役割であり、当日始値同様に簡易ロジックの扱いです。
日足を見ての日柄分析と同等の価値と考えます。
次にトライアングルについてですが、
本来のトライアングル狙い目は、C点確定後に訪れるB点ブレイクからの追従であり、C点からのエント
リーはタイミング的に早い---それだけリスクはある---ということを認めたうえで行ってください。
当方でバックテストを行った結果、フェイクとなる確率は初期パラ値では約20%でした。
(C点からの逆行も含めて、80%はどうにか利益確保の可能性を残している--ストップが浅いと狩られ
る余地あり---ということになります。後は裁量で可能な限り利を伸ばしていくことです。)
B点ブレイク確定を待てるなら(抜けない場合もありここでの確認が厳格に見極められるなら)、勝率
は100%に近いです。当方ではこの確認作業も考慮して、どこでINしてもリスクは同じという考え。
いかに確認作業が大事か、お分かり頂けますか?
ただ、C点確定後B点までの値幅が広い場合、乗り遅れ感が半端ないため、リスク覚悟でのC点からのエ
ントリーもやむなしとしているだけです。

 〈通算記事番号:1541〉



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